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VWAP और Anchored VWAP: शुरुआत वाला औसत
दो लोगों की VWAP अलग हो सकती है और दोनों गणनाएँ सही। शुरुआत कहाँ है, पूछें।
Volume-weighted average निकालकर sessionreset और eventanchor अलग समझें।
Trade-level VWAP अवधि का price×quantityयोग, totalquantityसे भाग है। Chart HLC3जैसे barpriceऔरbarvolumeसे approximation कर सकता है।
SessionVWAP चुने sessionपर फिर शुरू होती है। AnchoredVWAP userके चुने eventयाbarसे शुरू; अलग anchorअलग averageदेता है।
VWAP historicalbenchmark है, सभी मौजूदा holdersका averagecostनहीं। Priceऊपर होना अपने आप buyनहीं; touch supportकी गारंटी नहीं।
Ruletestसे पहले source,anchor,session लिखें। Moveबाद सबसे सुन्दर anchorचुनना hindsightbiasजोड़ता है।
आइए कदम-दर-कदम देखें
- Price,volumeinputsजाँचें
- Resetयाanchorचुनें
- Lineको संदर्भ मानें
संख्याओं से समझें · काल्पनिक उदाहरण
10 units 100पर,30 units 102परtradeहैं। VWAP=(100×10+102×30)÷40=101.5। दोनों pricesका simpleaverage 101है; unequalvolumeफर्क लाता है।
आसानी से होने वाली गलतियाँ
- VWAPहर holderका cost
- Touchsupportगारंटी
- Outcomeबाद anchorचुनना
ध्यान रखें
Incompletevolume, aggregation और sessionsसे अलगVWAPबनती है। सटीक रेखा भी पुराने डेटा पर है।
अब आपकी बारी
उदाहरण निकालकर केवल दूसरे tradeसे anchorकरें। Average 102क्यों है, बताएँ।
आगे बढ़ने से पहले छोटा सवाल
उदाहरण का weightedaverage क्या है?
- 101.5
- 102
- 101
उत्तर जाँचें
101.5 Weightedtotal 4,060को40 unitsसे भाग देने पर101.5है।
स्रोत और आगे पढ़ने के लिए
- www.tradingview.com/support/solutions/43000502018-volume-weighted-average-price-vwap/
- www.tradingview.com/support/solutions/43000669764-anchored-vwap-drawing-tool/
सामग्री की समीक्षा: 29 अक्टूबर 2026
यह काल्पनिक उदाहरणों वाली शैक्षिक सामग्री है। ट्रेडिंग में भारी नुकसान हो सकता है। कोई पाठ्यक्रम, पैटर्न, stop order या पुराना परिणाम लाभ या हर नुकसान से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। पहले सिमुलेशन में अभ्यास करें और अपने क्षेत्र के वर्तमान नियम तथा उत्पाद की शर्तें जाँचें।
